小額貸款公司在我國是一個方興未艾的新型行業，但小額貸款的對象基本是小微型企業、個體工商戶、“三農”經濟體及各類微經濟自由職業者等。由於他們均缺乏完善的財務記錄，資產規模小且經營穩定性差，因而小額信貸業務蘊含著天然的風險，這就需要小額貸款公司必須予以正視並嚴格把控。
一、小額貸款公司的風險類型與特征
（一）小額貸款公司的風險類型
風險是指信貸損失的或然性與可能性，受到客戶還款能力、還款意願、宏觀環境、政策變化等多重因素的影響。由於客戶分布在不同行業和區域，借款人管理水平、經營能力等綜合素質千差萬別，同時受小額貸款公司自身操作水平等因素的製約，貸款本息能否按時足額收回是風險管理與控製的核心內容。小額貸款公司麵臨的風險主要有以下六種類型。
1.信用風險
信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，從而給債權人造成經濟損失的可能性，表現為借款人還款能力的降低、還款意願的變化或者惡意欺詐逃債等道德風險。如在貸前極少數客戶有蓄謀地騙取小額貸款公司的信貸資金，通過各種手段編造各類手續向其申請貸款（俗稱騙貸）；信貸業務經辦人員在受理過程中未及時發現客戶真實意圖，使之在貸後不按約定使用貸款，而將貸款用於證券投資等違規項目或用於拆放高利貸的違法活動，造成信貸資金的損失。
控製道德風險主要是通過貸前的客戶篩選和實地調查來判定，在調查過程中應對客戶的真實身份、經營手續、擔保物以及貸款用途的客觀性進行仔細核對，並在貸後對客戶及其經營狀況進行監控，才能有效降低客戶的道德風險。
2.市場風險
市場風險是指因客戶所經營項目或企業受到市場價格波動或市場環境變化影響，導致客戶經營遭受損失而無法償還貸款的可能性。市場價格波動主要表現為經營成本的提高或產品銷售價格的降低，導致借款人預期收益的下降。如以農產品、能源為主要原材料產業鏈上的企業，農產品生產周期較長，客戶調整經營策略都存在著一定的滯後性；而受能源價格不斷上漲的影響，部分與能源相關的企業經營成本逐步提高，影響了其贏利能力等。