2001年，段永平移居美國後，基本上不再管理步步高係的事務。但是段永平根本閑不住，他也有自己的事情要做。隻不過與外界猜測的不同，段永平沒有重新創業，而是選擇做投資。
一次偶然的機會，段永平翻閱到一本巴菲特的書，裏麵講了投資知識、投資理念和基本的操作方法，讓他頓時產生了濃厚的興趣。段永平雖然對經營企業頗有心得，但對於投資一竅不通，連最基本的K線圖分析、漲跌概率也不清楚，巴菲特的投資理念讓他眼界大開。
巴菲特是美國乃至整個世界的投資大師，並且擁有世界上最大規模的投資公司——伯克希爾·哈撒韋公司，憑借強大的投資能力，在短短幾十年時間之內，他就掙到了幾百億美元，整個伯克希爾·哈撒韋公司的市值也一直名列前茅。巴菲特的價值投資理論、長期投資理論以及護城河理論深深吸引了段永平。同時，經過深入分析，他發現做實業和做投資有很多共同之處，就連巴菲特本人也曾說過：像經營企業一樣進行投資。比如段永平發現長期投資注重對未來收益的考慮，而做企業同樣要立足長遠，不能被眼前利益所迷惑；又比如投資者需要在自己熟悉或者擅長的領域內投資，對於自己不了解或者不懂的項目要保持距離，創辦企業也是如此，自己看不懂也不了解的項目根本不值得做。
對巴菲特投資理念的分析，使得他找到了投資與創業之間的一些共同之處，思前想後，他覺得自己可以嚐試一下做投資，美國的投資氛圍不錯，自己手裏也有足夠的資金。雖然是半路出家，但是段永平似乎有著比普通人更高的悟性，就像他最初入職日華電子廠一樣，從來沒有管理經驗的他成為廠長，還創立了小霸王這樣的優秀企業。在投資上，這種悟性幫助他把握住了投資的精髓。