宋哲元是馮玉祥一手提攜起來的西北軍重要將領，也是中原大戰失敗後，唯一收到蔣介石任命他為二十四路軍總指揮委任狀後，當即撕掉的將領，這足以證明他對馮玉祥的忠心未變。
馮玉祥失敗後，被迫宣布下野。尚朱投降蔣介石的西北軍殘部退到山西境內，以待重整旗鼓。馮玉祥擬派鹿鍾麟和孫良誠前去接收，但遭到蔣介石的反對。於是，在張自忠、劉汝明等中級將領的擁戴下，宋哲元自然成為西北軍殘部的領袖。先由張學良編為第三軍，隨後改為陸軍第二十九軍，宋哲元正式出任軍長。從此，宋哲元脫離馮玉祥的羈絆，開始走上自己獨立發展的道路。
自然，宋哲元和馮玉祥之間，也就由此改變了主從的關係。
但是，宋哲元是一位不忘前恩的軍人。對待身處逆境中的老長官馮玉祥給予多方關照，使之能在蔣介石的通緝中過著韜光養晦的平和生活。其中，有幾件大事猶為馮玉祥所銘記：
馮玉樣隱居峪道河期間，經費十分拮據。宋哲元遂將馮玉祥的衛隊和軍校編為二十九軍第二教導團，按照編製，照常提供經費。從而保證了馮玉祥個人及隨從的部分給養。商震決計驅馮出晉，宋哲元連忙派車把馮玉祥接到絳州自己的司令部，保護起來。
蔣介石和主持華北軍政的張學良，對馮玉祥的四處活動十分惱火，必欲逐之而後快。一時間，驅逐馮玉祥出晉的呼聲四起。惟獨宋哲元站出來證明，馮玉祥在晉僅僅是隱居讀書，“不再作任何活動”。堅決反對逐馮出晉。
宋哲元出長察哈爾省政府主席之時，恰是馮玉祥經過長時間的反省，終於認識到政治上的成功，首先應提出“鮮明的主張”，要“努力反帝、反封建、其次，應有遠大的計劃，與蔣介石“作持久之戰”，第三，建立根據地，“應在邊遠區域另找根據地，以為將來發展之策源”。對此，宋哲元並無思想準備。他當時的想法是：老長宮在泰山住煩了，想回到西北軍的發祥地住住、看看，所以他真心高興地歡迎馮玉祥來張家口。