宋江等人接了皇帝的詔命，以為終於能為國效力，大喜過望。出征前卻出了事，皇帝給宋江等人賜酒，官吏卻從中克扣，被梁山一個小卒發現，一怒之下打死了送酒的小吏。宋江揮淚斬了那名小卒，了結此事。即刻率軍北上，攻打遼國。
梁山軍馬與遼軍交戰，張清、董平連勝兩陣。吳用用計，水陸並進，攻破了檀州，又繼續攻打薊州。盧俊義將遼軍守將刺死於馬下，薊州也被攻破。遼國皇帝得知梁山軍馬如此驍勇善戰，便想將宋江收為己用，派了使者前來勸說。使者走後，宋江請來吳用，轉述了遼國使者的話。吳用長歎一聲：“那使者說的也是，如今奸臣當道，我等的處境不會太好。”宋江道：“軍師差矣，即使宋朝負我，我也不負宋朝，唯有盡忠報國，死而後已。”吳用便獻計，讓宋江帶領十五名頭領及一萬兵馬前去詐降，裏應外合得了霸州城。宋江進軍幽州，遼國統帥精通妖法，最終被公孫勝壓製，幽州也被拿下了。梁山連破四城，一百零八將未損一人。
宋江心裏卻並不安樂，聽說公孫勝的師父羅真人就在薊州，便前去拜訪，請羅真人指點迷津。羅真人對他說：“將軍忠義，生當封侯，死亦廟食。隻是一生命薄，得意時便該退步，不要貪戀富貴。”宋江道：“晚輩不曾貪戀富貴，隻願兄弟們常在一處，同享安樂。”羅真人道：“大限到時，豈容你留戀？”說著寫下八句法語，交給宋江：“忠心者少，義氣者稀。幽燕功畢，明月虛輝。始逢冬暮，鴻雁分飛。吳頭楚尾，官祿同歸。”宋江不解其意。
羅真人是怎樣預示宋江命運的？
宋江拜訪羅真人這一出文戲非常有意義。讀到這裏，讀者應該明顯地感覺到，宋江接連大勝，心裏卻滿是迷茫。他雖然斬釘截鐵地對吳用說情願盡忠而死，可他心裏其實也認可吳用的話，隻是毫無辦法。宋江沒辦法推翻蔡京等人，不知道未來的路該怎麽走，隻好求教於羅真人。於是就有了羅真人對宋江的一番告誡。這一番告誡很有深意：