武帝對這位小舅子也是及其信任，蹲馬桶的時候都可以接見他，倆人就像普通的姐夫和小舅子，沒有距離。
作為如此受信任的關係戶，衛青有沒有因此膨脹呢？
衛青的性格決定了，他不是個張揚的人。在衛青還沒有發跡之前，偶有一次路過天牢，有個戴著枷鎖的人對衛青預言：“你將來要當大官，還可以封侯。”衛青笑了笑，不是嘲笑別人瘋了，也不是欣喜著自己要發達，隻是很平常心地莞爾一笑，回複這位受牢獄之災的人：“我不過是個奴仆生的孩子，如果不被人打罵已經很心滿意足，哪裏還奢望封侯？”
後來真的封了侯，當上了大將軍，衛青依然保持這份初心，待人接物沒有半點暴發戶的痕跡。
在第一次出擊匈奴的時候，隻有衛青一個人有功，公孫敖、李廣等人損兵折將回來，武帝本來準備要殺了他們。這些人說好聽點是同事，狹隘、難聽一點，都是職場的競爭者，衛青完全可以作壁上觀。但，衛青還是開口請命，為大家求情，理由是：“我之所以能有功，都是因為其他幾位將軍把匈奴的火力吸引走了，在沒有大部隊圍攻的情況下，我才僥幸獲得了一點點的戰績。而且，這些戰績還不是我一個人的，是和我同袍的戰友們一起拚來的呀。”
最後，按漢朝規矩，公孫敖、公孫賀、李廣等人都用錢贖罪，獲得了免死。
還有一次，依然是在征途，不巧手下的趙信、蘇建帶著3000騎兵遇到了匈奴幾萬人，搏鬥了一天後，漢軍幾乎被全殲，趙信本來就是投降的匈奴人，失敗後幹脆再回歸匈奴去了，而蘇建隻身逃回營，向衛青報道。按照規則，蘇建肯定是要受罰的了，衛青問手下人怎麽處理，有人趁機建議，衛青身為皇家關係戶，經常獨當一麵，已經有很多人不服氣了，這次正好殺人立威。